Ponieważ nowoczesny rynek kapitałowy wymaga stałej weryfikacji przyjętych założeń analitycznych, w tym materiale szczegółowo omawiamy wygenerowane stopy zwrotu oraz wyznaczone punkty zwrotne.
Kluczowe wnioski
- Wysoka precyzja algorytmów: Systemy sztucznej inteligencji osiągnęły średnią skuteczność na poziomie 86%, wykazując bezbłędne filtrowanie w segmencie mWIG40.
- Rekordowa dynamika na NewConnect: Zdecydowanie najwyższą stopę zwrotu przyniosły akcje DEFENCE.HUB z wynikiem +140% przy uwzględnieniu prawa poboru.
- Efektywność dźwigni w funduszach ETF: Wykorzystanie instrumentów z lewarem pozwoliło zrealizować zysk 8,2% poprzez symultaniczne rozegranie obydwu kierunków rynku.
- Zbalansowana ochrona kapitału: Średnia skuteczność bazowa ukształtowała się na poziomie 70%, co z pewnością potwierdza stabilność przyjętej taktyki zarządzania ryzykiem.
Analiza segmentów – gdzie AI i statystyka dały zarobić?
Poszczególne segmenty polskiego rynku kapitałowego wykazały znaczące różnice w zakresie wygenerowanej dynamiki oraz precyzji sygnałów. Z jednej strony największe podmioty gwarantowały przewidywalną płynność obrotu, z drugiej strony rynek mniejszych spółek przyniósł najwyższe jednostkowe stopy zwrotu. Bezsprzecznie wdrożenie automatycznych algorytmów oraz zaawansowanej analityki statystycznej pozwala na skuteczne wyeliminowanie czynnika emocjonalnego z procesu decyzyjnego.
Warto zauważyć, iż precyzyjny dobór poszczególnych klas aktywów stanowił fundament budowania trwałej przewagi rynkowej.
- Wpływ modułów wspomagających: Weryfikacja sygnałów przez algorytmy AI pozwoliła uniknąć fałszywych wybić w warunkach zwiększonej presji podażowej.
- Segmenty o najwyższej rentowności: Fundusze ETF, rynek GlobalConnect oraz selektywne walory z alternatywnego systemu obrotu NewConnect.
- Segmenty podwyższonej zmienności: Spółki z indeksu sWIG80 oraz szeroki portfel WIG, gdzie odnotowano tymczasowe korekty wycen.
Podsumowanie parametrów skuteczności w poszczególnych segmentach
Poniższa tabela przedstawia merytoryczne zestawienie kluczowych parametrów analitycznych oraz wyników transakcyjnych uzyskanych w analizowanym okresie.
| Segment Rynku | Skuteczność bazowa (%) | Skuteczność AI (%) | Średni zysk (%) |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 77% | brak sygnału | 3,2% |
| mWIG40 | 77% | 100% | brak transakcji |
| sWIG80 | 70% | brak sygnału | -0,4% |
| ETF | 80% | brak sygnału | 8,1% |
| WIG | 72% | brak sygnału | -6,8% |
| GLOB | 44% | 72% | 8,4% |
| NC | 71% | brak sygnału | 3,2% |
| SUMA / ŚREDNIA | 70% | 86% | 3,4% |
Analiza segmentów – gdzie ai i statystyka dały zarobić?
WIG20 i Blue Chips (selektywne podejście)
- MODIVO (WIG20): +3,2% – w przypadku spółki MODIVO z indeksu WIG20 transakcja zamknęła się wynikiem +3,2%, kolejny raz na korekcie weszliśmy w inwestycję, a sygnał bazowy pokazał sprzedaż, którą zrealizowaliśmy z małym zyskiem.
WIG80 (mniejsze spółki)
- SCPFL (sWIG80): +4,6% – odreagowanie na kursie musiało nadejść, więc zrealizowaliśmy zysk z większego kupna na dołku.
WIG (spokojne inwestowanie)
- NIEWIADÓW (WIG): 1,4% – dobre wiadomości na spółce zachęciły nas do inwestycji, jak się okazało później wyszliśmy za wcześnie.
NewConnect (król zmienności czyli dużych strat i zysków)
- DEFENCE.HUB (NC) +140% – zdecydowanym liderem całego zestawienia została spółka DEFENCE.HUB z wynikiem +140%. W tym przypadku sprzedaliśmy akcje aby wykupić PP (emisja dla dotychczasowych akcjonariuszy 1:9), przy czym zysk liczymy od wartości po odcięciu kursu.
- MILISYS (NC) 20% – walory spółki MILISYS zyskały 20%, ponieważ spółka posiada akcje DEFENCE.HUB (które zaczęły rosnąć – cena maksymalna to zysk +1000%, co automatycznie zwiększyło wyceny i poruszyło kurs w gór.
ETF (inwestowanie z lewarem)
- ETFBNQ2ST (ETF) 4,9% – zmienność na indeksach w USA pozwoliło na wypracowanie zysków na spadkach.
- ETFBNQ3LV (ETF) 8,2% – grając na ETFBNQ2ST obstawialiśmy także odwrotny kierunek rynku. Tak grając wypracowaliśmy ponad 8,2% zysk.
GlobalConnect (w oczekiwaniu na okazje)
- PALANTIR (GC) +8,4% – dobre perspektywy spółki pozwoliły na szybki zysk.
Top 3 sygnały sierpień 2026 – szczegóły transakcji
| Spółka | Data sygnału | Cena wejścia | Cena zamknięcia | Wynik (%) |
| DEFENCE.HUB | 09.2025-08.2026 | ~0,17 PLN | ~0,53 PLN | +140% |
| MILISYS | 08.2026 | ~0.28 PLN | ~0.34 PLN | +20% |
| PALANTIR | 08.2026 | ~546 PLN | ~592 PLN | +8,4% |
Podsumowanie rynkowe
Wskutek przeprowadzonej analizy systemy wygenerowały średni zysk na poziomie 3,4% w skali całego portfela. Kluczowym czynnikiem sukcesu okazała się chłodna kalkulacja oraz rygorystyczne przestrzeganie sygnałów wyjścia. Moduł sztucznej inteligencji wykazał 86% skuteczności w zakresie filtrowania niekorzystnych sygnałów. Najwyższą rentowność zapewniły transakcje na NewConnect oraz lewarowane fundusze ETF. W konsekwencji precyzyjne łączenie analityki z rygorem wykonawczym gwarantuje optymalną ochronę kapitału przy jednoczesnym wykorzystaniu okazji.
